FXの破産確率

[FX投資]

FXにおける破産確率とは

FXの破産確率

大金が稼げると企業が謳うFX。もちろんリスクが伴うわけですが、さて果たしてFXの破産確率はどのくらいなのでしょうか。2chなどを見ると破産しているひともいそうです。中には命を絶つひとも残念ながらいます。

そこで、今回はFXの破産確率を話す上でバルサラの破産確率を取り上げたいと思います。バルサラの破産確率とはナウザー・バルサラという数学者が考案したもので、破産確率はトレードを繰り返して資金が底につく確率をいいます。

破産確率は勝率」・「ペイオフレシオ」・「リスクにさらす資金の割合」の三つのパラメーターから計算されます。下記の表の「リスクにさらす資金の割合」は1%で計算されています。

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率 FXの破産確率

※勝率35%、損益比率5の段は3.30%の間違いです。

FXの場合の計算方法は下記になります。

勝率=勝ちトレード数÷全部のトレード数
損益率=平均勝ちpips÷平均負けpips
リスク資金比率=一回のトレードで損切る資金の割合

仮にあるトレーダーが、
資金:100万円
損切り:10万円
で、利益も損失も同pipisの、勝ち負け半々のトレードしたとします。

勝率=50%
損益率=1
リスク資金比率=10%
から計算すると、

破産確率= 99.992%

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このように確実に破産するわけです。収支がトントンであった場合は、長期的に見てほぼほぼ破産することになります。FXで生き残るには先ほどにあげた三つのパラメーターが高くないといけません。

そこで下記の例をみてください。

☆勝率を上げた場合
勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率= 13.443%

勝率=60%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率= 1.734%

勝率=70%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率= 0.021%

勝率を上げることで急激に破産確率が下がっているのがわかると思います。さらに下記をみてください。

☆損益率を上げた場合
損切り10pipsに対し、利確12pipsであれば、損益率は1.2になります。
損失より利益が高くなれば、当然破産確率は下がるはず。

勝率=50%
損益率=1.2
リスク資金比率=10%
⇒破産確率= 18.975%

勝率=50%
損益率=1.5
リスク資金比率=10%
⇒破産確率= 3.730%

勝率=50%
損益率=2.0
リスク資金比率=10%
⇒破産確率= 0.813%

これもやはり損失率をあげれば破産確率も少なくなってきます。

☆許容損失を小さくした場合
一回のトレードの損失を限定して、10%⇒1%にしたらどうなるでしょうか?

勝率=50%
損益率=1
リスク資金比率=1%
⇒破産確率= 99.924%

一応破産確率は下がりますが、やっぱり破産します。
トントン収支では資産が増えないので、どうやっても破産するのです。

しかし、許容損失を小さくするのが無意味というわけではありません。
勝率を55%に上げた上で、破産確率の変化を確認してみます。

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率= 13.443%

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=5%
⇒破産確率= 1.807%

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=2%
⇒破産確率= 0.004%

10%のとき13%の確率で破産していたのが、2%にしたら殆ど破産しなくなりました。期待値がプラスな状態で掛け金を減らせば、確実に破産確率は下がるのです。やはり一回の損切り比率を抑えることはとても重要といえますね。ほかにも損切りしない方法があります。

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コツコツドカンな破産確率

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☆コツコツドカンな破産確率
しかし、たとえ勝率90%で毎回利益5pipsを積み上げていても破産する可能性があります。それは10回に1回だけでも50pips負ける場合です。下記をみてください。

勝率=90%
損益率=0.1
リスク資金比率=1%
⇒破産確率= 100%

このように期待値がマイナスだと、いくら勝率90%を誇ろうとも破産確率は100%になります。損失が利益を上回らないように気を付けましょう。

FXにおける破産確率のまとめ

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・勝率は高いほうがいい(できれば50%以上)
・損益率は高いほうがいい(できれば1以上)
・一回の賭け金は小さいほうがいい(できれば2%以下)

上記三つがないと、トレーダーは破産します。トントン収支は長期的にみると破産してしまうのです。また勝率が高くても、いつまでも必ず勝てるというわけはなく、破産することもあります。まずは自分で確実にコントロールできる損切り額を見直してみましょう。資金が100万円なら、損失は1万円以下です。損失額は少ないほど破産確率は下がります。

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ナウザーバルサラによれば破産確率は1%以内が良いとされ、一般的には破産確率は5%以下が望ましいとされています。オレンジ色のところがほぼ100%破産するゾーン、黄色のところが少し危険なゾーン、緑色のところがセーフティーゾーンになりますね。自分のトレードの損益比率そして勝率はどこに属するのか参考にしてみるといいですね。

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